TechWeb编辑推荐：关于摩根大通伦敦交易巨亏事件的第一次听证会4月13日在美国参议院银行业委员会面前举行。
参议院银行业委员会主席TimJohnson在听证会开始后指出，此项交易暴露了银行业风险管理方面的不足。为了维持美国银行业的稳定，政府作为存款担保人，有权力知道此次交易的细节。银行资本自身不足以防范风险，监管者仔细的检查和监控是必不可少的。
摩根大通CEO杰米·戴蒙(JamieDimon)在准备好的证词中表示：“首席投资办公室(CIO)的交易员没有对应该规避的风险有必要的了解。他们的合成信贷资产组合没有保护公司，而是带来了巨大的风险。”他同时承认了摩根大通没有对CIO实施很好的风险管理。
将全面修复风控体系
据悉，自5月10日杰米·戴蒙披露巨额损失后，摩根大通股价已经下跌17%，市值缩水265亿美元。
杰米·戴蒙在听证会上说：“首席投资办公室的投资中包含了一个合成信贷资产组合(syntheticcreditportfolio)，目的是防范诸如金融危机和欧债危机这样的系统性风险。这个资产组合在金融环境良好的情况下可以得到中等回报，而在金融形势恶化的情况下能够得到大量可观回报。今年初，基于对形势的判断，我们计划减少公司的风险资产。在这种情况下，本来CIO可以直接减仓，但是从一月中旬开始，他们却采取了一套复杂的策略，包括试图采用增仓措施以抵消原有的资产组合，最终带来了一个更大的投资组合和复杂的、难以控制的风险。”
戴蒙承认，摩根大通对CIO的这套策略考虑不周、审核不足，首席投资办公室没有接受压力测试，也没有得到外部审查，高级管理人员和公司风险控制部门应该对造成损失的衍生工具信贷投资组合进行更多的审核。
戴蒙还指出，尽管发生了交易亏损事件，但是摩根大通上半年仍将维持良好的盈利，而且摩根大通的资本充足率和业绩表现，仍然是美国银行中最优异的。虽然他对股东利益受到的损害感到非常抱歉，但是客户和纳税人的钱不会蒙受损失。摩根大通将吸取教训，从各方面修补风险控制体系。
美国现有监管体系存在缺陷
在被参议员问到为什么CIO可以免除一些摩根大通内部的风险控制措施的时候，戴蒙回应称，CIO太长时间以来回报率较高，以至于人们产生了自满情绪，放松了对他的监控。
他同时指出，交易刚开始时的目的是对冲风险、保护公司，后来方向慢慢有了偏差，而摩根大通缺乏足够的规定是导致事件发生的原因。这件事情是管理层犯下的错误，监管者没办法阻止错误，只能尽力使类似的错误变小或者变少。
原文详情：《摩根大通CEO承认：巨亏源自内部风险控制不力》
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本文标题：摩根大通CEO：巨亏因内部风险控制不力
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